Du 05 au 09 septembre 2022, l’ENSAE a formé une dizaine de cadres de la Division des Etudes économiques et des Statistiques (DEES) de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) en économétrie des séries temporelles. L’objectif principal de la formation est de renforcer les capacités du personnel de la DEES à l’analyse des séries temporelles et aux techniques de prévisions appliquées à la trésorerie. A l’issue de la formation, le personnel de la DEES : (i) maitrise les concepts de base des séries temporelles ; (ii) maitrise la modélisation ARMA et (iii) améliore la prévision de trésorerie.

La formation qui s’est déroulée sur cinq (05) jours a couvert trois (03) modules :

• Module 1 : Analyse descriptive des Séries temporelles et méthodes de prévision par lissage avec des exemples sous R (package forecast, etc.)
• Module 2 : Processus uni variés stationnaires
• Module 3 : Processus uni variés non stationnaires